MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un chef de file des outils et services d’aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, annonce le lancement de ses MSCI Equity Factor Models de prochaine génération.
Conçus pour aider les investisseurs à mieux comprendre les facteurs qui influent sur les risques et la performance des portefeuilles en fonction de l’évolution des conditions de marché, les modèles bénéficient de trois nouveaux facteurs:
- Durabilité: comprend un facteur ESG et un facteur d’efficience carbone pour mesurer les émissions d’une entreprise par rapport à sa taille
- Crowding: utilise de multiples mesures pour évaluer le cours d’une action par rapport à son propre historique
- Apprentissage machine: s’appuie sur la science des données et le traitement du langage naturel pour évaluer les relations entre les différentes variables ayant un impact sur les rendements d’une action
En s’appuyant les cinq décennies d’expérience R&D de MSCI et en coopération avec certains des principaux investisseurs mondiaux, les derniers modèles permettent aux investisseurs institutionnels d’élaborer des portefeuilles avec des dimensions nouvelles et conventionnelles; d’effectuer des comparaisons avec les pairs et références du secteur; et de fournir une transparence accrue sur les caractéristiques des portefeuilles via une gestion optimisée des IPO, une couverture améliorée et une analyse dynamique de l’exposition sectorielle.
Les quatre nouveaux modèles incluent le MSCI Global Equity Factor Model et le MSCI USA Equity Factor Model, conçus pour les investissements à long terme. Le MSCI Global Equity Factor Trading Model et le MSCI USA Equity Factor Trading Model sont destinés aux stratégies de gestion avec des horizons d’investissement à plus court terme. Les nouveaux modèles sont disponibles via divers canaux de distribution, notamment Data Cloud de Snowflake, chez certains partenaires et directement auprès de MSCI via les plateformes propriétaires Barra Portfolio Manager et BarraOne®.
Les nouveaux MSCI Equity Factor Models évaluent également les sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) préfusion, élargissant ainsi l’éventail d’opportunités pour les investisseurs et améliorant le calcul pour certains des facteurs existants.
Mark Carver, responsable de la gestion des portefeuilles actions et des facteurs actions, MSCI: « Les investisseurs nous ont dit à plusieurs reprises que les nouveaux indicateurs de risques dans ces modèles, combinés à l’arrivée des facteurs de durabilité, jouent un rôle crucial dans un écosystème d’investissement en pleine évolution. Nous sommes ravis de lancer ces nouveaux modèles innovants et pensons qu’ils permettront aux clients de mieux comprendre les forces derrière les risques et les rendements de leurs portefeuilles, de construire des portefeuilles différenciés et de répondre efficacement aux dynamiques changeantes du marché. »
À propos de MSCI Inc.
MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d’aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d’analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.
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