MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un des principaux fournisseurs d’outils et de services d’aide à la décision pour la communauté mondiale des investisseurs, a lancé aujourd’hui une solution conçue pour aider les investisseurs à évaluer leur exposition aux risques et aux opportunités liés au climat.
La solution MSCI Climate Value-At-Risk (Climate VaR), fournie par MSCI ESG Research LLC, permet de réaliser des évaluations prospectives et basées sur le rendement afin de mesurer l’impact potentiel du changement climatique sur les valorisations des entreprises. Elle fournit aux institutions financières – notamment aux gestionnaires d’investissement, aux banques, aux propriétaires d’actifs et aux assureurs – les moyens d’identifier les actifs qui pourraient être menacés par les pires effets du changement climatique, tout en aidant à identifier les opportunités d’investissement innovantes à faible émission de carbone, grâce à une modélisation spécifique de la sécurité.
L’outil fournit des informations sur l’évaluation des portefeuilles d’investissement et les risques de baisse, en traduisant les coûts liés au climat en impacts potentiels sur la valorisation. L’outil couvre plus de 10 000 entreprises et évalue toutes les actions et obligations d’entreprises associées dans le cadre de l’analyse.
Le cadre est étroitement aligné sur le groupe de travail du Conseil de stabilité financière du G20 sur les informations liées au climat, la TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosures), qui aide les investisseurs cherchant à améliorer leur reporting à une époque où les exigences réglementaires sont de plus en plus strictes.
Remy Briand, Responsable de ESG, chez MSCI, a déclaré : » L’attitude du monde face au changement climatique évolue rapidement en raison des bouleversements environnementaux, sociaux et de gouvernance qui induisent une transition vers une économie à faible émission de carbone. Alors que nous atteignons ce point d’inflexion, les investisseurs expriment désormais publiquement leur désir d’agir et de faire face eux-mêmes à la réalité urgente du changement climatique, et ils exhortent également les autres acteurs du secteur de l’investissement à faire de même. Par conséquent, la gestion du risque climatique est devenue un principe de plus en plus important du processus d’investissement, au même titre que la capacité à mesurer l’impact du changement climatique et à constituer des portefeuilles résistants au risque climatique.
» Jusqu’à présent, les investisseurs ne disposaient pas des outils nécessaires pour mesurer l’impact potentiel des risques transitoires ou physiques ou l’impact économique du changement climatique sur leurs portefeuilles. Le lancement de MSCI Climate VaR est le résultat de l’engagement de MSCI à créer des solutions pour soutenir les investisseurs dans la quête critique d’intégration des considérations ESG dans leurs portefeuilles. Nous avons acquis Carbon Delta en 2019 et MSCI Climate VaR combine les capacités de pointe de MSCI ESG Research dans la gestion des risques ESG et l’expertise de Carbon Delta dans l’analyse de scénarios de changement climatique. »
Explorer tous les aspects des risques liés au climat
MSCI Climate VaR comprend quatre applications principales pour les investisseurs :
- Scénarios de transition politique : les scénarios de politique générale regroupent les coûts futurs des politiques sur la base d’un horizon temporel de fin de siècle. En superposant les perspectives de politique climatique et les estimations des prix futurs de réduction des émissions aux données des entreprises, le modèle MSCI donne un aperçu de la manière dont les politiques climatiques actuelles et futures affecteront les entreprises
- Scénarios de transition en matière d’innovation : le scénario des technologies à faible empreinte carbone est basé sur des données de brevets spécifiques aux entreprises, ce qui donne un aperçu des investissements stratégiques réalisés par les entreprises pour faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone
- Potentiel de réchauffement du portefeuille : la méthodologie du potentiel de réchauffement calcule la contribution des activités d’une entreprise au changement climatique, en fournissant une valeur de température exacte qui signifie la température future à laquelle les activités d’une entreprise sont actuellement alignées
- Risques et opportunités physiques : les scénarios physiques évaluent l’impact et le risque financier liés à plusieurs dangers météorologiques extrêmes, tels que la chaleur et le froid extrêmes ainsi que le risque d’inondation.
Perspectives d’action pour les investisseurs
MSCI Climate VaR fournit une série d’informations sur les risques physiques associés aux risques de phénomènes météorologiques violents tels que les inondations.
En s’appuyant sur la base de données de localisation des actifs de MSCI, qui comprend plus de 600 000 actifs géoréférencés, et grâce à la modélisation financière, MSCI ESG Research peut évaluer les risques financiers associés aux dommages causés aux actifs et aux interruptions d’activité. Cela permet d’attribuer les coûts aux entreprises individuelles et d’alimenter le calcul de la mesure de la VaR climatique de MSCI.
L’analyse révèle que près de 7 % des installations mondiales appartenant aux composantes de l’indice MSCI ACWI sont menacées par le risque d’inondation côtière et que près de 62 % des composantes de l’indice possédaient au moins une installation dans une zone inondable, ce qui souligne l’importance pour les investisseurs de tenir compte de ces risques et d’intégrer ces informations dans leur prise de décision en matière d’investissement.
En outre, l’Asie était la plus exposée au risque d’inondation côtière, en termes de nombre d’installations et de niveau de dommages potentiels sur les sites des entreprises, avec 6 257 installations à risque en Asie, exposant un chiffre d’affaires de 2,25 billions de dollars1 d’ici à 2050.
L’Union européenne se classe au deuxième rang pour le nombre d’installations menacées par les inondations côtières (2 270), tandis que les États-Unis comptent 541 milliards de dollars de revenus menacés. Sans un investissement significatif dans la protection et l’adaptation des côtes, plus de la moitié des actifs mondiaux menacés pourraient devenir intenables d’ici 2050, selon le MSCI Climate VaR.
Oliver Marchand, Responsable de la recherche et du développement sur les risques climatiques, poursuit, » L’analyse des risques d’inondation n’est qu’un exemple des puissants aperçus que la VaR climatique peut fournir, contribuant à l’identification et à l’intégration du risque de changement climatique dans le processus de décision d’investissement. »
MSCI Climate VaR a été développé à partir du Climate Risk Center de MSCI à Zurich, le point focal pour le développement d’analyses et d’outils de risques liés au changement climatique. L’objectif du centre est de développer des partenariats solides avec des institutions universitaires et de recherche de premier plan dans le monde entier afin de faire progresser l’utilisation de la science du climat pour l’analyse des risques financiers, en s’appuyant sur les relations déjà nouées par Carbon Delta.
MSCI a annoncé avoir acquis Carbon Delta en octobre 2019. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site msci.com.
À propos des produits et services de MSCI ESG Research
Les produits et services de MSCI ESG Research sont fournis par MSCI ESG Research LLC, et sont conçus pour offrir aux entreprises du monde entier des recherches, des évaluations et des analyses approfondies des pratiques commerciales liées à l’environnement, à la société et à la gouvernance. Les notations, données et analyses ESG de MSCI ESG Research LLC. sont également utilisées dans la construction des indices MSCI ESG. MSCI ESG Research LLC est un conseiller en investissement enregistré en vertu Investment Advisers Act de 1940 et une filiale de MSCI Inc.
À propos de MSCI
MSCI est un chef de file des outils et services d’aide à la décision critique destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous prenons les meilleures décisions en matière d’investissement afin de permettre aux clients de comprendre et d’analyser les facteurs clés en matière de risque et de rendement, et de constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de recherche avancées, à la pointe de l’industrie, que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du processus d’investissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.msci.com.
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1 Nous définissons le revenu à risque comme la part du revenu actuel de l’entreprise attribuable aux installations touchées par des événements météorologiques extrêmes spécifiques ou par des changements climatiques progressifs. Pour répartir les revenus, nous utilisons la ventilation mondiale par pays et mettons en correspondance les revenus des pays avec la localisation des actifs.
| 1Données ESG fournies par MSCI ESG Research LLC. |
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