FlexTrade Systems (@FlexTrade), un leader mondial des systèmes de gestion d’ordres et d’exécution multi-actifs, annonce aujourd’hui que l’analyse des clusters pré-négociation et les estimations d’impact sur le marché de Goldman Sachs sont en ligne et opérationnelles au sein de FlexTRADER EMS chez Robeco. Cette démarche vise à accompagner au mieux Robeco dans ses engagements de meilleure exécution.
L’ensemble de données Goldman Sachs Equity Clusters classe chaque action en fonction de ses caractéristiques de microstructure de marché individuelles, à l’aide de plusieurs facteurs résultant directement des données ticks et organisés selon une approche d’apprentissage semi-supervisé. Ainsi, chaque action peut appartenir à l’un des 13 différents clusters qui fournissent une représentation concise des transactions s’effectuant sur le marché intraday. Conjointement avec l’ensemble de données du cluster, l’équipe de recherche sur l’exécution quantitative de Goldman Sachs a repensé la modélisation et l’étalonnage des estimations de l’impact sur le marché, en appliquant un cadre de propagation d’impact sensible aux clusters qui offre une précision nettement supérieure à celle des modèles traditionnels.
Grâce à cette intégration, le personnel de trading de Robeco utilisant FlexTRADER EMS, peut consulter en toute transparence les analyses pré-négociation de Goldman Sachs et y accéder en tant que données exploitables. Ces données, totalement intégrées dans le carnet d’ordres, permettent aux équipes d’ajuster leur style et leur stratégie de trading en fonction des informations de transaction obtenues sur le marché intraday. De plus, grâce aux clusters automatiquement renseignés dans le carnet d’ordres, les traders de Robeco peuvent définir des paramètres et créer des règles dynamiques dans FlexTRADER EMS afin d’automatiser et de simplifier les flux de travail pour améliorer l’efficacité.
Bastiaan Berendsen, Senior Equity Trader chez Robeco, déclare : « Nous poursuivons en permanence nos efforts de rationalisation et d’optimisation des flux de travail de notre équipe de trading grâce à des données et des analyses de la plus haute qualité afin d’améliorer les performances de trading globales pour nos clients. L’analyse pré-négociation Equity Data Clusters de Goldman Sachs au sein de FlexTRADER EMS fournit les données exploitables dont nos traders ont besoin pour tenir leurs objectifs et nous permet d’automatiser davantage nos flux de travail pour améliorer l’efficacité et nous concentrer sur les ordres à fort impact. »
Romanos Piperakis, directeur mondial Electronic Trading Execution Research chez Goldman Sachs, déclare : « L’intégration IP de GS directement dans le flux de travail des traders est une étape importante vers l’amélioration de l’efficacité et la centralisation des processus d’information. L’évolution continue des marchés des actions à travers le monde rend l’analyse des caractéristiques comportementales en matière de trading difficile. Notre cadre de clustering, associé à la modélisation d’impact de nouvelle génération, apporte des techniques de modélisation rigoureuses aux processus de décision des traders. L’intégration avec FlexTrade permet, tout particulièrement, une conversion directe et implémentable desdits processus en résultats exploitables. »
Andy Mahoney, directeur général région EMEA chez FlexTrade, commente : « Les clients cherchent sans cesse à intégrer des analyses pré-négociation de plus en plus sophistiquées dans le flux de travail afin d’améliorer la qualité d’exécution. Un carnet d’ordre enrichi à l’avance avec des analyses pré-négociation et comportementales de trading intraday permet aux traders d’accélérer ou de ralentir leurs activités en conséquence. Par ailleurs, notre architecture ouverte et notre approche API-First éliminent les difficultés d’intégration de nouveaux ensembles de données, permettant aux équipes de Robeco de se concentrer sur la manière dont les données sont utilisées dans le cadre d’un flux de négociation naturel exécuté manuellement ou automatiquement. »
Alex Harman, directeur général Execution Services région EMEA chez Goldman Sachs, déclare : « Nous nous réjouissons que l’analyse des clusters pré-négociation de GS et les estimations d’impact sur le marché soient désormais mises à la disposition des clients via FlexTrade. Les données de GS offrent aux clients de FlexTrade plusieurs options à mettre en œuvre dans leurs flux de travail afin d’optimiser leurs engagements de meilleure exécution. Ces options s’échelonnent de l’aide à la prise de décision manuelle jusqu’à l’amélioration de l’éligibilité des algorithmes et la détermination de la stratégie.
L’exécution de l’API dans FlexTrade offre une solution évolutive et personnalisable qui ouvre la porte à de futures données innovantes pour FlexTrade et nos clients communs. »
À propos de FlexTrade
FlexTrade Systems est un leader mondial des systèmes de gestion des ordres et de gestion de l’exécution multi-actifs haute performance pour les actions, les titres à revenu fixe, les opérations de change, les contrats à terme et les options. Pionnier dans le domaine, FlexTrade est reconnu internationalement pour avoir introduit FlexTRADER®, premier système de trading au monde pour la gestion de l’exécution ne favorisant aucun courtier, qui permet aux clients de contrôler et de personnaliser complètement leurs flux de travail d’exécution grâce à une capacité complète de recherche/d’accès aux liquidités tout en conservant la confidentialité de leurs stratégies de trading.
À propos de Robeco
Robeco est un spécialiste international de la gestion d’actifs « pure play ». L’entreprise fondée en 1929 est basée à Rotterdam, aux Pays-Bas, et compte 16 bureaux dans le monde entier. Leader mondial de l’investissement durable depuis 1995, son intégration unique de recherches durables, fondamentales et quantitatives lui permet d’offrir aux investisseurs institutionnels et privés une vaste gamme de stratégies d’investissement actives, couvrant un large éventail de classes d’actifs. Au 31 décembre 2020, Robeco affichait 201 milliards d’euros sous gestion, dont, 195 milliards d’euros intégrant les critères ESG. Robeco est une filiale d’ORIX Corporation Europe N.V. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante www.robeco.com.
À propos de Goldman Sachs
Le Goldman Sachs Group, Inc. est une institution financière mondiale de premier plan qui propose une large gamme de services financiers dans les domaines de la banque d’investissement, des valeurs mobilières, de la gestion des investissements et des services bancaires aux consommateurs à une clientèle nombreuse et diversifiée constituée d’entreprises, d’institutions financières, de gouvernements et de particuliers. Fondé en 1869, la société possède son siège social à New York et dispose de bureaux dans les principaux centres financiers du monde.
https://www.goldmansachs.com/about-us/index.html
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220524005156/fr/